Сравнение TMUS с MSTR
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 16.66% против 20.92% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам TMUS и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between TMUS and MSTR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between TMUS and MSTR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$208.40B
MSTR:
$41.40B
TMUS:
$9.41
MSTR:
-$40.19
TMUS:
2.34
MSTR:
77.72
TMUS:
3.73
MSTR:
1.13
TMUS:
$90.53B
MSTR:
$490.47M
TMUS:
$34.92B
MSTR:
$334.08M
TMUS:
$28.22B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. MSTR — Ранг доходности на риск
TMUS
MSTR
Сравнение TMUS c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.88 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.27 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и MSTR
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -99.86% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -76.53% | +46.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -77.42% | +43.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -84.11% | +50.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -89.27% | +55.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -73.84% | +44.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -86.45% | +60.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 53.01% | -35.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и MSTR
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 21.60% | -13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 57.34% | -38.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 71.15% | -46.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 90.79% | -66.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 73.80% | -47.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и MSTR
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMUS and MSTR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs MSTR's -99.86%.
TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор