PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMUS с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TMUS и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 16.66% против 20.92% соответственно.


TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-30.13%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.62%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и MSTR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.
-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
MSTR
Strategy Inc
-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%

Correlation

The correlation between TMUS and MSTR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.24

The correlation between TMUS and MSTR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$208.40B

MSTR:

$41.40B

EPS

TMUS:

$9.41

MSTR:

-$40.19

Коэффициент P/S

TMUS:

2.34

MSTR:

77.72

Коэффициент P/B

TMUS:

3.73

MSTR:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

MSTR:

$490.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

MSTR:

$334.08M

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

MSTR:

$466.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Mobile US, Inc.

Strategy Inc

Доходность на риск

TMUS vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMUSMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.82

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.88

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-1.27

+0.39

TMUS vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и MSTR

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и MSTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMUSMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-99.86%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-76.53%

+46.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-77.42%

+43.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-84.11%

+50.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-89.27%

+55.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-73.84%

+44.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-86.45%

+60.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

53.01%

-35.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и MSTR

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMUSMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

21.60%

-13.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

57.34%

-38.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

71.15%

-46.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

90.79%

-66.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

73.80%

-47.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и MSTR

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
MSTR
Strategy Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
2.08%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
124.30M
(TMUS) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


TMUS and MSTR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs MSTR's -99.86%.

TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор