Сравнение TMUS с ISRG
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 16.66% против 19.09% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам TMUS и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between TMUS and ISRG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between TMUS and ISRG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$208.40B
ISRG:
$147.90B
TMUS:
$9.41
ISRG:
$8.24
TMUS:
20.09
ISRG:
49.88
TMUS:
0.31
ISRG:
3.05
TMUS:
2.34
ISRG:
14.04
TMUS:
3.73
ISRG:
8.40
TMUS:
$90.53B
ISRG:
$10.58B
TMUS:
$34.92B
ISRG:
$7.02B
TMUS:
$28.22B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. ISRG — Ранг доходности на риск
TMUS
ISRG
Сравнение TMUS c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.62 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.24 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и ISRG
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -82.26% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -32.14% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -34.10% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -49.90% | +16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -49.90% | +16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -32.66% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -21.28% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 16.00% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и ISRG
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.70% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 20.72% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 30.69% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 33.19% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 32.40% | -6.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и ISRG
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и ISRG
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and ISRG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs ISRG's -82.26%.
TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор