PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с HEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с HEI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 25.98%/yr for HEI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 16.66% против 25.98% соответственно.

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%

HEI

1 день
-2.24%
1 месяц
14.81%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
8.63%
3 года*
26.36%
5 лет*
18.39%
10 лет*
25.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и HEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
HEI
HEICO Corporation		2.52%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%

Correlation

The correlation between TMUS and HEI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.27

The correlation between TMUS and HEI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$208.40B

HEI:

$46.77B

EPS

TMUS:

$9.41

HEI:

$5.60

Коэффициент P/E

TMUS:

20.09

HEI:

59.22

Коэффициент PEG

TMUS:

0.31

HEI:

2.67

Коэффициент P/S

TMUS:

2.34

HEI:

9.52

Коэффициент P/B

TMUS:

3.73

HEI:

8.68

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

HEI:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

HEI:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

HEI:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

HEICO Corporation

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS

Доходность на риск

TMUS vs. HEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSHEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.27

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.65

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.08

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.34

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

0.82

-1.70

TMUS vs. HEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и HEI

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и HEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSHEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-75.50%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-27.11%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-27.11%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-27.11%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-57.73%

+24.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-7.38%

-21.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-19.95%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

11.18%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и HEI

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSHEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

14.84%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

27.73%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

33.32%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

27.71%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

30.65%

-4.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и HEI

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности HEI в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
1.38B
(TMUS) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
-33.1%
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and HEI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI has higher volatility (14.84%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs HEI's -75.50%.

HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и HEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор