PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMUS с FIVA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index. Over the past 5 years, TMUS returned 6.35%/yr vs 12.95%/yr for FIVA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 15.07%.

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%

FIVA

1 день
0.90%
1 месяц
3.31%
С начала года
15.07%
6 месяцев
17.30%
1 год
36.22%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и FIVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%-0.24%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		15.07%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%

Correlation

The correlation between TMUS and FIVA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.29

The correlation between TMUS and FIVA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX

Доходность на риск

TMUS vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.29

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
3.17

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.40

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.11

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

12.13

-13.01

TMUS vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FIVA равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и FIVA

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-39.76%

-46.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-11.71%

-18.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-14.77%

-18.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-28.70%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

0.00%

-29.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-7.75%

-18.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

3.00%

+14.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и FIVA

T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

5.93%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

13.25%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

15.92%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

16.46%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

17.95%

+8.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и FIVA

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FIVA в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.48%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMUS and FIVA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.72%) compared to FIVA (5.93%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs FIVA's -39.76%.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор