Сравнение TMUS с EQH
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and EQH (Equitable Holdings, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while EQH operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, TMUS returned 6.35%/yr vs 9.89%/yr for EQH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и EQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у EQH с доходностью -6.30%.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
EQH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMUS и EQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 12.94% |
EQH Equitable Holdings, Inc. | -6.30% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -14.75% |
Correlation
The correlation between TMUS and EQH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.25 |
The correlation between TMUS and EQH shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$9.41
EQH:
-$3.67
TMUS:
2.34
EQH:
0.87
TMUS:
$90.53B
EQH:
$11.32B
TMUS:
$34.92B
EQH:
$6.96B
TMUS:
$28.22B
EQH:
-$759.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. EQH — Ранг доходности на риск
TMUS
EQH
Сравнение TMUS c EQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Equitable Holdings, Inc. (EQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | EQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.42 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.82 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и EQH
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки EQH в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и EQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -61.33% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -35.85% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -35.85% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -35.85% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -19.51% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -12.12% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 18.23% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и EQH
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у Equitable Holdings, Inc. (EQH) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.41% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 25.38% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 31.86% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 33.05% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 38.75% | -12.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и EQH
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности EQH в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.52% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и EQH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Equitable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и EQH
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and EQH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQH has higher volatility (9.41%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs EQH's -61.33%.
EQH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и EQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор