PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с CW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с CW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, TMUS returned 16.81%/yr vs 25.25%/yr for CW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.43%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 16.81% против 25.25% соответственно.

TMUS

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-2.73%
1 год
-15.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
6.39%
10 лет*
16.81%

CW

1 день
0.64%
1 месяц
7.03%
С начала года
38.43%
6 месяцев
39.42%
1 год
61.45%
3 года*
63.27%
5 лет*
43.89%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и CW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-6.03%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
CW
Curtiss-Wright Corporation		38.43%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%

Correlation

The correlation between TMUS and CW is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.30

The correlation between TMUS and CW shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$208.13B

CW:

$28.26B

EPS

TMUS:

$9.41

CW:

$13.64

Коэффициент P/E

TMUS:

20.07

CW:

55.91

Коэффициент PEG

TMUS:

0.30

CW:

3.05

Коэффициент P/S

TMUS:

2.34

CW:

7.92

Коэффициент P/B

TMUS:

3.72

CW:

10.74

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

CW:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

CW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

CW:

$745.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Curtiss-Wright Corporation

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с EMRCW с GGGCW с FELECW с TT

Доходность на риск

TMUS vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.87

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
2.43

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

4.76

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

13.83

-14.70

TMUS vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и CW

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и CW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-59.19%

-27.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-12.97%

-17.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-27.21%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-27.21%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-48.73%

+15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.21%

0.00%

-29.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-13.89%

-12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.94%

4.46%

+13.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и CW

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.63%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

10.42%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

25.90%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

33.02%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

27.89%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

30.32%

-4.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и CW

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности CW в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.16%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.09%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
913.69M
(TMUS) Общая выручка
(CW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и CW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и Curtiss-Wright Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
36.3%
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and CW have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (10.42%) compared to TMUS (7.63%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs CW's -59.19%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и CW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор