Сравнение TMUS с CBOE
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 17.84%/yr for CBOE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 16.66% против 17.84% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам TMUS и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between TMUS and CBOE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TMUS:
$208.40B
CBOE:
$30.97B
TMUS:
$9.41
CBOE:
$11.77
TMUS:
20.09
CBOE:
25.07
TMUS:
0.31
CBOE:
0.47
TMUS:
2.34
CBOE:
6.46
TMUS:
3.73
CBOE:
5.76
TMUS:
$90.53B
CBOE:
$4.79B
TMUS:
$34.92B
CBOE:
$2.50B
TMUS:
$28.22B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. CBOE — Ранг доходности на риск
TMUS
CBOE
Сравнение TMUS c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.29 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 5.70 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и CBOE
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -43.23% | -43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -24.69% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -24.69% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -24.69% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -43.23% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -19.41% | -9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -11.41% | -14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 5.58% | +12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и CBOE
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 15.70% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 24.24% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 27.44% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 23.27% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 25.36% | +0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и CBOE
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности CBOE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и CBOE
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and CBOE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор