PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с AXON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 16.66% против 34.58% соответственно.

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
17.23%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.02%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Correlation

The correlation between TMUS and AXON is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.23

The correlation between TMUS and AXON shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$208.40B

AXON:

$36.43B

EPS

TMUS:

$9.41

AXON:

$2.41

Коэффициент P/E

TMUS:

20.09

AXON:

183.64

Коэффициент PEG

TMUS:

0.31

AXON:

0.05

Коэффициент P/S

TMUS:

2.34

AXON:

12.70

Коэффициент P/B

TMUS:

3.73

AXON:

10.31

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

AXON:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

AXON:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

AXON:

$156.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ITRIAXON с ATROAXON с ENTG

Доходность на риск

TMUS vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.78

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
-1.04

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.87

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.72

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-1.22

+0.34

TMUS vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXON равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и AXON

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-91.78%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-60.28%

+29.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-60.28%

+26.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-60.28%

+26.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-60.28%

+26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-49.28%

+20.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-43.60%

+17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

35.34%

-17.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и AXON

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

17.73%

-10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

44.20%

-25.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

55.66%

-30.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

47.94%

-24.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

49.18%

-23.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и AXON

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
807.35M
(TMUS) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
59.1%
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and AXON have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (17.73%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs AXON's -91.78%.

TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор