PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с AMAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 16.66% против 38.86% соответственно.

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%

AMAT

1 день
2.64%
1 месяц
30.08%
С начала года
121.28%
6 месяцев
119.38%
1 год
234.96%
3 года*
60.05%
5 лет*
34.02%
10 лет*
38.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
AMAT
Applied Materials, Inc.		121.28%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between TMUS and AMAT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.27

The correlation between TMUS and AMAT shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$208.40B

AMAT:

$453.23B

EPS

TMUS:

$9.41

AMAT:

$10.61

Коэффициент P/E

TMUS:

20.09

AMAT:

53.45

Коэффициент PEG

TMUS:

0.31

AMAT:

6.80

Коэффициент P/S

TMUS:

2.34

AMAT:

15.67

Коэффициент P/B

TMUS:

3.73

AMAT:

18.96

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

AMAT:

$29.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

AMAT:

$14.21B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

AMAT:

$9.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

TMUS vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
4.65

-5.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
4.13

-4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.59

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

10.67

-11.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

30.41

-31.29

TMUS vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и AMAT

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-85.22%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-21.37%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-49.88%

+16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-55.14%

+21.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-55.14%

+21.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

0.00%

-29.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-38.78%

+12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

7.49%

+10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и AMAT

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

20.52%

-12.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

38.83%

-19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

49.03%

-24.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

44.20%

-20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

42.94%

-16.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и AMAT

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности AMAT в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.34%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
7.91B
(TMUS) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
49.9%
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and AMAT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (20.52%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор