PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSRX с TALTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSRX с TALTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMSRX (T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. TMSRX charges 1.19%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и TALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.60%
3 года*
4.02%
5 лет*
1.01%
10 лет*
—

TALTX

1 день
-0.09%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSRX и TALTX

2026 (YTD)
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.00%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		0.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с SYMIXTMSRX с ADANXTMSRX с NOIEX
Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с FCRIXTALTX с RMDFXTALTX с TNMAXTALTX с SRDAXTALTX с ADANX

Доходность на риск

TMSRX vs. TALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TALTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSRX c TALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSRXTALTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSRX vs. TALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSRXTALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

7.52

-6.69

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и TALTX

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и TALTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSRXTALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-0.09%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.09%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-0.02%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и TALTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSRXTALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70%

1.84%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

1.84%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.28%

1.84%

+1.44%

Сравнение комиссий TMSRX и TALTX

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и TALTX

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSRX и TALTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор