PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYMIX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYMIX с QRPRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SYMIX (AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I) and QRPRX (AQR Alternative Risk Premia R6) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, SYMIX returned 6.77%/yr vs 19.75%/yr for QRPRX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SYMIX charges 1.69%/yr vs 4.94%/yr for QRPRX.

Доходность

Сравнение доходности SYMIX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYMIX показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 17.10%.

SYMIX

1 день
-1.14%
1 месяц
-4.36%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.30%
1 год
19.51%
3 года*
9.69%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

QRPRX

1 день
-1.16%
1 месяц
0.50%
С начала года
17.10%
6 месяцев
16.76%
1 год
32.76%
3 года*
21.16%
5 лет*
19.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYMIX и QRPRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		6.37%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		17.10%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-4.38%

Correlation

The correlation between SYMIX and QRPRX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2019 г.

0.26

Over the past year, SYMIX and QRPRX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с TMSRXSYMIX с SRRIXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с QSPRXSYMIX с GAAVXSYMIX с ARBIX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с GSRTXQRPRX с QLFRXQRPRX с QHFIXQRPRX с QMHNXQRPRX с TNMAXQRPRX с QLFIX

Доходность на риск

SYMIX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYMIX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYMIXQRPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.40

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.91

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.60

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

9.35

-5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

25.98

-14.60

SYMIX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYMIX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа QRPRX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYMIX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYMIX и QRPRX

Максимальная просадка SYMIX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYMIX и QRPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYMIXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-28.21%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-3.46%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.03%

-11.24%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.20%

-11.24%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-2.24%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.49%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.24%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SYMIX и QRPRX

Текущая волатильность для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) составляет 3.05%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что SYMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYMIXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.65%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

6.89%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

9.54%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

11.86%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

10.38%

+0.64%

Сравнение комиссий SYMIX и QRPRX

SYMIX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYMIX и QRPRX

SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.29%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYMIX and QRPRX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRPRX has higher volatility (3.65%) compared to SYMIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, SYMIX dropped -17.44% vs QRPRX's -28.21%.

QRPRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYMIX и QRPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор