PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSRX с BAMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSRX с BAMBX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMSRX (T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund) and BAMBX (BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, TMSRX returned 0.99%/yr vs 3.27%/yr for BAMBX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TMSRX charges 1.19%/yr vs 1.20%/yr for BAMBX.

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и BAMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.38%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—

BAMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.03%
1 год
1.47%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.27%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSRX и BAMBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-4.11%
BAMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund		0.00%4.59%6.61%6.19%-3.23%5.84%3.34%8.25%2.01%

Correlation

The correlation between TMSRX and BAMBX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund

Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с SYMIXTMSRX с ADANXTMSRX с CSQIX
Часто сравнивают с BAMBX:
BAMBX с GSRTXBAMBX с QDSNXBAMBX с GIMMXBAMBX с BDMAXBAMBX с FCRIXBAMBX с ADAIXBAMBX с QLENX

Доходность на риск

TMSRX vs. BAMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BAMBX
Ранг доходности на риск BAMBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMBX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSRX c BAMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMSRXBAMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.42

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.64

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.08

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

0.34

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

0.83

+16.22

TMSRX vs. BAMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа BAMBX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и BAMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и BAMBX

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки BAMBX в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и BAMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSRXBAMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-8.84%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.83%

-5.19%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.79%

-5.19%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.59%

-6.66%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-4.08%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.27%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

2.12%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и BAMBX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.00%, в то время как у BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSRXBAMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.31%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

3.42%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

4.27%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

3.69%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

3.62%

-0.35%

Сравнение комиссий TMSRX и BAMBX

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии BAMBX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и BAMBX

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности BAMBX в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund		1.97%1.97%3.86%4.13%4.70%2.39%1.09%3.73%8.70%3.81%4.82%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMSRX and BAMBX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMBX has higher volatility (1.31%) compared to TMSRX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TMSRX dropped -10.67% vs BAMBX's -8.84%.

TMSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSRX и BAMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор