Сравнение TMSL с XRP-USD
TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) is Mid Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, TMSL returned 17.96%/yr vs 11.78%/yr for XRP-USD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMSL и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSL показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -40.85%.
TMSL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 12.10%
- С начала года
- 19.22%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.27%
- 6 месяцев
- -47.37%
- С начала года
- -40.85%
- 1 год
- -68.79%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSL и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 19.22% | 11.95% | 15.81% | 11.79% |
XRP-USD XRP | -40.85% | -11.56% | 237.88% | 28.15% |
Correlation
The correlation between TMSL and XRP-USD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSL vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
TMSL
XRP-USD
Сравнение TMSL c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMSL | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.80 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.97 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | -1.41 | +11.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMSL и XRP-USD
Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSL | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.39% | -95.87% | +71.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -70.77% | +59.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.39% | -70.77% | +46.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -69.38% | +66.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -70.96% | +67.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 40.81% | -38.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSL и XRP-USD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) составляет 4.76%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что TMSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSL | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 11.15% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 43.80% | -28.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 55.23% | -36.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 71.26% | -52.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 111.28% | -92.77% |
Часто задаваемые вопросы
TMSL and XRP-USD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (11.15%) compared to TMSL (4.76%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs XRP-USD's -95.87%.
TMSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMSL и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор