Сравнение TMSL с XRP-USD
TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) is Mid Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past year, TMSL returned 31.78% vs -47.35% for XRP-USD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMSL и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSL показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -36.95%.
TMSL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -17.93%
- С начала года
- -36.95%
- 6 месяцев
- -44.69%
- 1 год
- -47.35%
- 3 года*
- 31.46%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSL и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 16.74% | 11.95% | 15.81% | 11.22% |
XRP-USD XRP | -36.95% | -11.56% | 237.88% | 28.18% |
Correlation
The correlation between TMSL and XRP-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSL vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
TMSL
XRP-USD
Сравнение TMSL c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMSL | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.91 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.70 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | -1.11 | +12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSL | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | -0.70 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.54 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок TMSL и XRP-USD
Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSL | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.39% | -95.87% | +71.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -67.36% | +56.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -67.36% | +67.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -71.01% | +67.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 43.26% | -40.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSL и XRP-USD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) составляет 5.27%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что TMSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSL | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 12.23% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 45.40% | -31.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 56.01% | -38.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 72.44% | -54.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 111.85% | -93.47% |
Часто задаваемые вопросы
TMSL and XRP-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (12.23%) compared to TMSL (5.27%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs XRP-USD's -95.87%.
TMSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMSL и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор