PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSL с TBUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).

TMSL и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSL и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSL и TBUX

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		2.98%11.95%15.81%11.22%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		0.81%5.37%6.38%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 0.81%.

TMSL

1 день
0.82%
1 месяц
-5.69%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.94%
1 год
21.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.82%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с IWMTMSL с VXFTMSL с VOOTMSL с JSMDTMSL с SAATMSL с VOE
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с NEARTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с VFIAXTBUX с PULS

Сравнение комиссий TMSL и TBUX

TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

TMSL vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLTBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

5.76

-4.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

9.93

-8.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

2.61

-1.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

14.61

-13.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

99.09

-92.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 5.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

5.76

-4.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

3.81

-2.98

Корреляция

Корреляция между TMSL и TBUX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и TBUX

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности TBUX в 4.55%

TTM20252024202320222021
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.55%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.55%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%

Просадки

Сравнение просадок TMSL и TBUX

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и TBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSLTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-1.79%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-0.33%

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-0.02%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-0.29%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

0.05%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и TBUX

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TMSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSLTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

0.25%

+7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

0.44%

+12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

0.84%

+21.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

1.08%

+17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

1.08%

+17.28%