PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSL с SMMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both exchange-traded funds - TMSL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index. TMSL is actively managed, while SMMD is passively managed. Over the past year, TMSL returned 31.37% vs 36.03% for SMMD. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TMSL charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности TMSL и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 18.37%.

TMSL

1 день
0.02%
1 месяц
3.85%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMMD

1 день
-0.63%
1 месяц
4.41%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.20%
1 год
36.03%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSL и SMMD

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		16.49%11.95%15.81%11.22%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.37%11.72%11.87%8.81%

Correlation

The correlation between TMSL and SMMD is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.96

The correlation between TMSL and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMSL и SMMD

Секторы
TMSL
SMMD

Технологии

24.3%
18.8%

Промышленность

19.7%
21.0%

Финансовые услуги

14.4%
13.8%

Здравоохранение

13.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.6%

Энергетика

6.8%
4.9%

Недвижимость

4.6%
6.7%

Сырьевые материалы

3.9%
4.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.8%

Коммунальные услуги

1.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.5%

Технологии

TMSL
24.3%
SMMD
18.8%

Промышленность

TMSL
19.7%
SMMD
21.0%

Финансовые услуги

TMSL
14.4%
SMMD
13.8%

Здравоохранение

TMSL
13.4%
SMMD
11.8%

Потребительский циклический сектор

TMSL
8.7%
SMMD
10.6%

Энергетика

TMSL
6.8%
SMMD
4.9%

Недвижимость

TMSL
4.6%
SMMD
6.7%

Сырьевые материалы

TMSL
3.9%
SMMD
4.4%

Потребительский защитный сектор

TMSL
1.6%
SMMD
2.8%

Коммунальные услуги

TMSL
1.6%
SMMD
2.7%

Коммуникационные услуги

TMSL
1.0%
SMMD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с IWMTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOOTMSL с VOE
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG

Доходность на риск

TMSL vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.11

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.96

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.75

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

14.29

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMD равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLSMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.11

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.50

+0.55

Просадки

Сравнение просадок TMSL и SMMD

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSLSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-41.06%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-9.66%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.63%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-8.37%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.53%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и SMMD

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеют волатильность 5.40% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSLSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.17%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

12.58%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

17.20%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

20.82%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

22.37%

-3.98%

Сравнение комиссий TMSL и SMMD

TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и SMMD

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SMMD в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.49%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TMSL and SMMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMSL has higher volatility (5.40%) compared to SMMD (5.17%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs SMMD's -41.06%.

On 1-year performance, SMMD leads with 36.03% vs 31.37% for TMSL. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMMD has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMMD has performed better with a 36.03% return vs 31.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for TMSL.

SMMD has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.49% for TMSL.

TMSL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SMMD is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TMSL and 0.15% for SMMD.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSL и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор