PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSL с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - TMSL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. TMSL is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, TMSL returned 31.78% vs 11.52% for SHLD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSL charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности TMSL и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

TMSL

1 день
0.22%
1 месяц
2.70%
С начала года
16.74%
6 месяцев
16.19%
1 год
31.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSL и SHLD

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		16.74%11.95%15.81%11.12%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between TMSL and SHLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.50

The correlation between TMSL and SHLD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMSL и SHLD

Секторы
TMSL
SHLD

Технологии

24.3%
11.8%

Промышленность

19.7%
88.2%

Финансовые услуги

14.4%

-

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Энергетика

6.8%

-

Недвижимость

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Технологии

TMSL
24.3%
SHLD
11.8%

Промышленность

TMSL
19.7%
SHLD
88.2%

Финансовые услуги

TMSL
14.4%
SHLD

-

Здравоохранение

TMSL
13.4%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

TMSL
8.7%
SHLD

-

Энергетика

TMSL
6.8%
SHLD

-

Недвижимость

TMSL
4.6%
SHLD

-

Сырьевые материалы

TMSL
3.9%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

TMSL
1.6%
SHLD

-

Коммунальные услуги

TMSL
1.6%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

TMSL
1.0%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с IWMTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOOTMSL с VOE
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

TMSL vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.48

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.84

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

0.58

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

1.52

+10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.48

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

2.03

-0.98

Просадки

Сравнение просадок TMSL и SHLD

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSLSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-20.10%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-20.10%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-17.57%

+17.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.21%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

7.60%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и SHLD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) составляет 5.27%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что TMSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSLSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

8.02%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

19.39%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

24.08%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

21.14%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

21.14%

-2.76%

Сравнение комиссий TMSL и SHLD

TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и SHLD

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.48%0.57%0.44%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TMSL and SHLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to TMSL (5.27%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, TMSL leads with 31.78% vs 11.52% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMSL has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMSL has performed better with a 31.78% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for TMSL.

SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.48% for TMSL.

TMSL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Global X. Their fees differ too: 0.55% for TMSL and 0.50% for SHLD.

TMSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSL и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор