PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSL с PTMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC).

TMSL и PTMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSL и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSL и PTMC

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		2.98%11.95%15.81%11.22%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		3.42%-1.55%13.22%3.09%

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 3.42%.

TMSL

1 день
0.82%
1 месяц
-5.69%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.94%
1 год
21.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTMC

1 день
0.88%
1 месяц
-5.46%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.71%
1 год
8.56%
3 года*
6.73%
5 лет*
2.15%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с IWMTMSL с VXFTMSL с VOOTMSL с JSMDTMSL с SAATMSL с VOE
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с MIDEPTMC с PTEUPTMC с PTLCPTMC с SPYPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с IJH

Сравнение комиссий TMSL и PTMC

TMSL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.

PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Доходность на риск

TMSL vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLPTMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.62

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.99

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.96

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

3.76

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа PTMC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLPTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.62

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.44

+0.39

Корреляция

Корреляция между TMSL и PTMC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и PTMC

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PTMC в 1.78%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.55%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.78%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Просадки

Сравнение просадок TMSL и PTMC

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и PTMC.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSLPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-20.53%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-8.89%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.30%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-6.55%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.27%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и PTMC

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что TMSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSLPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.44%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

12.01%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

13.87%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

12.94%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

12.92%

+5.44%