PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSL с FTDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).

TMSL и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSL и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSL и FTDS

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		2.98%11.95%15.81%11.22%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.05%13.64%11.12%12.20%

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.05%.

TMSL

1 день
0.82%
1 месяц
-5.69%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.94%
1 год
21.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTDS

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с IWMTMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с VOOTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOE
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с VIGFTDS с MOOFTDS с TUSAFTDS с IWSFTDS с EPU

Сравнение комиссий TMSL и FTDS

TMSL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Доходность на риск

TMSL vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLFTDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.12

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.69

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.56

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

6.97

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTDS равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.12

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.32

+0.51

Корреляция

Корреляция между TMSL и FTDS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и FTDS

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FTDS в 1.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.55%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Просадки

Сравнение просадок TMSL и FTDS

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и FTDS.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSLFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-56.53%

+32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-12.98%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-4.01%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-9.92%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.91%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и FTDS

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TMSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSLFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

2.78%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

9.68%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

17.98%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

17.64%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

20.14%

-1.78%