PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSIX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSIX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Tarkio Fund (TARKX).

TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSIX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		0.36%4.64%14.08%13.90%-17.68%28.06%21.96%24.88%-10.47%18.90%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции TMSIX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 11.47% против 13.42% соответственно.

TMSIX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.41%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.08%
1 год
9.05%
3 года*
9.10%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.47%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Tarkio Fund

Часто сравнивают с TMSIX:
TMSIX с POAGXTMSIX с VOOTMSIX с QQQTMSIX с COWZTMSIX с VOETMSIX с VOOGTMSIX с VO
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с FITIX

Сравнение комиссий TMSIX и TARKX

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Доходность на риск

TMSIX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSIX
Ранг доходности на риск TMSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSIX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSIXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.55

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.13

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.82

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

9.30

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSIX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSIXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.55

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.03

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.04

+0.41

Корреляция

Корреляция между TMSIX и TARKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и TARKX

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		12.35%12.39%7.91%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%7.92%4.10%11.95%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и TARKX

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSIXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-95.09%

+38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-17.33%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.57%

-95.09%

+63.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-95.09%

+54.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-91.33%

+84.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-17.02%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

5.25%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и TARKX

Текущая волатильность для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) составляет 6.28%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSIXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

11.90%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

21.91%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

32.25%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

600.49%

-580.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

424.90%

-404.48%