PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSIX с DSMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSIX с DSMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S) and DSMFX (Destinations Small-Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TMSIX returned 7.00%/yr vs 8.21%/yr for DSMFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TMSIX charges 0.74%/yr vs 1.10%/yr for DSMFX.

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и DSMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у DSMFX с доходностью 18.80%.

TMSIX

1 день
0.70%
1 месяц
4.85%
С начала года
15.19%
6 месяцев
14.64%
1 год
20.73%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.29%

DSMFX

1 день
1.37%
1 месяц
3.98%
С начала года
18.80%
6 месяцев
18.38%
1 год
41.46%
3 года*
19.39%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSIX и DSMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		15.19%4.64%14.08%13.90%-17.68%28.06%21.96%24.88%-10.47%14.23%
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		18.80%13.94%14.72%11.61%-19.89%26.65%23.63%30.82%-7.68%12.35%

Correlation

The correlation between TMSIX and DSMFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г.

0.91

The correlation between TMSIX and DSMFX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с TMSIX:
TMSIX с POAGXTMSIX с VOOTMSIX с VOETMSIX с QQQTMSIX с COWZTMSIX с VNVYXTMSIX с VOOG
Часто сравнивают с DSMFX:
DSMFX с FMCDXDSMFX с DLDFXDSMFX с BTSMXDSMFX с DCFFXDSMFX с FHUMXDSMFX с BMSLXDSMFX с LLSCX

Доходность на риск

TMSIX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSIX
Ранг доходности на риск TMSIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DSMFX
Ранг доходности на риск DSMFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSIX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSIXDSMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.55

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.48

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.59

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

18.29

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSIX vs. DSMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа DSMFX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и DSMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSIXDSMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.55

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и DSMFX

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки DSMFX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и DSMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSIXDSMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-42.52%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-9.75%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-27.39%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.57%

-30.72%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-8.77%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.41%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и DSMFX

Текущая волатильность для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) составляет 3.52%, в то время как у Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSIXDSMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

5.64%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

13.72%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

17.57%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

20.97%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

21.86%

-1.40%

Сравнение комиссий TMSIX и DSMFX

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DSMFX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и DSMFX

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности DSMFX в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		6.01%7.13%7.71%0.26%3.57%27.39%2.06%4.05%5.96%0.92%0.00%0.00%
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		10.76%12.39%7.91%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%7.92%4.10%11.95%

Часто задаваемые вопросы

TMSIX and DSMFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMFX has higher volatility (5.64%) compared to TMSIX (3.52%). In terms of maximum drawdown, TMSIX dropped -56.10% vs DSMFX's -42.52%.

DSMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSIX и DSMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор