PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMRAF с BASFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMRAF с BASFY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TMRAF (Tomra Systems ASA) and BASFY (BASF SE ADR) are both stocks. TMRAF operates in Waste Management (Industrials), while BASFY operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, TMRAF returned 14.39%/yr vs 1.67%/yr for BASFY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMRAF и BASFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tomra Systems ASA (TMRAF) и BASF SE ADR (BASFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у BASFY с доходностью 17.96%. За последние 10 лет акции TMRAF превзошли акции BASFY по среднегодовой доходности: 14.39% против 1.67% соответственно.

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-13.41%
5 лет*
-9.75%
10 лет*
14.39%

BASFY

1 день
-0.20%
1 месяц
-5.35%
С начала года
17.96%
6 месяцев
20.56%
1 год
28.46%
3 года*
11.16%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMRAF и BASFY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%
BASFY
BASF SE ADR		17.96%25.09%-12.88%16.63%-24.49%-6.66%9.89%9.85%-34.32%21.70%

Correlation

The correlation between TMRAF and BASFY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMRAF:

$3.02B

BASFY:

$51.54B

EPS

TMRAF:

$0.79

BASFY:

$0.49

Коэффициент P/E

TMRAF:

12.82

BASFY:

29.89

Коэффициент PEG

TMRAF:

0.03

BASFY:

0.23

Коэффициент P/S

TMRAF:

0.64

BASFY:

0.87

Коэффициент P/B

TMRAF:

5.06

BASFY:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

TMRAF:

$4.64B

BASFY:

$60.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMRAF:

$948.72M

BASFY:

$14.63B

EBITDA (12 мес.)

TMRAF:

$811.94M

BASFY:

$6.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tomra Systems ASA

BASF SE ADR

Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с SNOWTMRAF с OTISTMRAF с AMDTMRAF с RIVN
Часто сравнивают с BASFY:
BASFY с DOWBASFY с LYBBASFY с LINBASFY с CTVABASFY с DDBASFY с LIN.DEBASFY с APD

Доходность на риск

TMRAF vs. BASFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
BASFY
Ранг доходности на риск BASFY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASFY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMRAF c BASFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и BASF SE ADR (BASFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMRAFBASFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.05

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.62

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.18

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.96

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

3.97

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMRAF vs. BASFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMRAF на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа BASFY равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMRAF и BASFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMRAFBASFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.05

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.03

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.06

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.08

+0.13

Просадки

Сравнение просадок TMRAF и BASFY

Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки BASFY в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и BASFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMRAFBASFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.64%

-62.68%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.39%

-14.62%

-32.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.94%

-26.27%

-30.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

-51.28%

-20.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-62.68%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.61%

-23.31%

-36.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

-30.70%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.14%

7.18%

+17.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TMRAF и BASFY

Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с BASF SE ADR (BASFY) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMRAFBASFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

7.85%

+11.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.54%

19.92%

+20.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.44%

27.23%

+26.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.63%

30.52%

+28.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.90%

29.83%

+20.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMRAF и BASFY

Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности BASFY в 4.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BASFY
BASF SE ADR		4.43%4.74%8.46%6.70%7.58%5.59%3.39%3.44%3.73%2.20%
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMRAF и BASFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tomra Systems ASA и BASF SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
334.00M
16.28B
(TMRAF) Общая выручка
(BASFY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMRAF и BASFY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tomra Systems ASA и BASF SE ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
25.9%
Активы портфеля
TMRAF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила о валовой прибыли в 334.00M при выручке в 334.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BASFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила о валовой прибыли в 4.22B при выручке в 16.28B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

TMRAF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила об операционной прибыли в 5.00M при выручке в 334.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

BASFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 16.28B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

TMRAF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила о чистой прибыли в -3.00M при выручке в 334.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

BASFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила о чистой прибыли в 942.24M при выручке в 16.28B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

TMRAF and BASFY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to BASFY (7.85%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs BASFY's -62.68%.

BASFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMRAF и BASFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор