Сравнение TMRAF с OTIS
TMRAF (Tomra Systems ASA) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TMRAF in Waste Management, OTIS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, TMRAF returned -10.75%/yr vs -0.47%/yr for OTIS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMRAF и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRAF показывает доходность -29.13%, что значительно ниже, чем у OTIS с доходностью -14.81%.
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -29.13%
- 6 месяцев
- -25.36%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- -15.35%
- 5 лет*
- -10.75%
- 10 лет*
- 13.22%
OTIS
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- -14.81%
- 6 месяцев
- -15.34%
- 1 год
- -22.26%
- 3 года*
- -3.79%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMRAF и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | -29.13% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 50.97% | 112.67% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -14.81% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between TMRAF and OTIS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
TMRAF:
$2.88B
OTIS:
$28.69B
TMRAF:
€0.79
OTIS:
$3.77
TMRAF:
10.73
OTIS:
19.56
TMRAF:
0.03
OTIS:
3.38
TMRAF:
0.54
OTIS:
1.98
TMRAF:
€4.64B
OTIS:
$14.65B
TMRAF:
€948.72M
OTIS:
$4.45B
TMRAF:
€811.94M
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRAF vs. OTIS — Ранг доходности на риск
TMRAF
OTIS
Сравнение TMRAF c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMRAF | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.74 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.41 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMRAF и OTIS
Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRAF | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.64% | -32.44% | -39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.08% | -30.00% | -13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.69% | -32.44% | -23.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -32.44% | -39.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.58% | -28.26% | -33.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.74% | -9.09% | -11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.71% | 15.86% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRAF и OTIS
Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRAF | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 6.30% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 16.69% | +23.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.58% | 23.59% | +27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.70% | 22.16% | +36.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 25.83% | +24.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRAF и OTIS
Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности OTIS в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.31% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMRAF Tomra Systems ASA | 0.24% | 1.55% | 1.39% | 1.49% | 1.94% | 1.01% | 0.62% | 1.62% | 4.28% | 13.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMRAF и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tomra Systems ASA и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMRAF и OTIS
TMRAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила о валовой прибыли в 334.00M при выручке в 334.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
TMRAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила об операционной прибыли в 5.00M при выручке в 334.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
TMRAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила о чистой прибыли в -3.00M при выручке в 334.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
TMRAF and OTIS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRAF has higher volatility (9.21%) compared to OTIS (6.30%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs OTIS's -32.44%.
TMRAF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRAF и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор