PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMRAF с OTIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMRAF с OTIS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TMRAF (Tomra Systems ASA) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TMRAF in Waste Management, OTIS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, TMRAF returned -9.75%/yr vs -0.94%/yr for OTIS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMRAF и OTIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tomra Systems ASA (TMRAF) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у OTIS с доходностью -18.61%.

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-13.41%
5 лет*
-9.75%
10 лет*
14.39%

OTIS

1 день
0.70%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-18.61%
6 месяцев
-17.77%
1 год
-24.68%
3 года*
-4.66%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMRAF и OTIS

2026 (YTD)202520242023202220212020
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%117.75%
OTIS
Otis Worldwide Corporation		-18.61%-3.99%5.17%16.04%-8.76%30.41%50.78%

Correlation

The correlation between TMRAF and OTIS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2020 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMRAF:

$3.02B

OTIS:

$27.40B

EPS

TMRAF:

$0.79

OTIS:

$3.77

Коэффициент P/E

TMRAF:

12.82

OTIS:

18.68

Коэффициент PEG

TMRAF:

0.03

OTIS:

3.23

Коэффициент P/S

TMRAF:

0.64

OTIS:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

TMRAF:

$4.64B

OTIS:

$14.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMRAF:

$948.72M

OTIS:

$4.45B

EBITDA (12 мес.)

TMRAF:

$811.94M

OTIS:

$2.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tomra Systems ASA

Otis Worldwide Corporation

Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с SNOWTMRAF с AMDTMRAF с RIVNTMRAF с BASFY
Часто сравнивают с OTIS:
OTIS с RTXOTIS с KNEBV.HEOTIS с DRIOTIS с SPYOTIS с QSROTIS с NETOTIS с PCAR

Доходность на риск

TMRAF vs. OTIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
OTIS
Ранг доходности на риск OTIS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTIS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMRAF c OTIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMRAFOTISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-1.06

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-1.32

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.82

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.83

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-1.70

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMRAF vs. OTIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMRAF на текущий момент составляет -0.66, что выше коэффициента Шарпа OTIS равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMRAF и OTIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMRAFOTISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-1.06

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.04

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.36

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TMRAF и OTIS

Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и OTIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMRAFOTISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.64%

-32.44%

-39.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.39%

-30.00%

-17.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.94%

-32.44%

-24.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

-32.44%

-39.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.61%

-31.47%

-28.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

-8.93%

-11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.14%

14.57%

+10.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TMRAF и OTIS

Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMRAFOTISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

5.69%

+13.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.54%

16.06%

+24.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.44%

23.32%

+30.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.63%

22.06%

+36.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.90%

25.32%

+24.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMRAF и OTIS

Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности OTIS в 2.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OTIS
Otis Worldwide Corporation		2.42%1.89%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%0.00%0.00%0.00%
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMRAF и OTIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tomra Systems ASA и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
334.00M
3.57B
(TMRAF) Общая выручка
(OTIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMRAF и OTIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tomra Systems ASA и Otis Worldwide Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
30.3%
Активы портфеля
TMRAF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила о валовой прибыли в 334.00M при выручке в 334.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

OTIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

TMRAF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила об операционной прибыли в 5.00M при выручке в 334.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

OTIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

TMRAF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила о чистой прибыли в -3.00M при выручке в 334.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

OTIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

Часто задаваемые вопросы

TMRAF and OTIS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to OTIS (5.69%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs OTIS's -32.44%.

TMRAF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMRAF и OTIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор