Сравнение TMRAF с OTIS
TMRAF (Tomra Systems ASA) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TMRAF in Waste Management, OTIS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, TMRAF returned -10.91%/yr vs -2.56%/yr for OTIS. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TMRAF и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRAF показывает доходность -22.40%, что значительно ниже, чем у OTIS с доходностью -15.42%.
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.55%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -22.40%
- 1 год
- -26.45%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- 15.14%
- Всё время*
- 9.73%
OTIS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -18.25%
- С начала года
- -15.42%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $260.27M | $281.42M | $278.07M | |
TMRAF Tomra Systems ASA | $5.75K | $4.56K | $12.15K |
Сравнение доходности по годам TMRAF и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | -22.40% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 50.97% | 112.67% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -15.42% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between TMRAF and OTIS is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
TMRAF:
$3.10B
OTIS:
$27.83B
TMRAF:
€0.29
OTIS:
$3.88
TMRAF:
31.58
OTIS:
18.84
TMRAF:
1.86
OTIS:
1.91
TMRAF:
€1.43B
OTIS:
$14.91B
TMRAF:
€625.55M
OTIS:
$4.50B
TMRAF:
€278.40M
OTIS:
$2.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRAF vs. OTIS — Ранг доходности на риск
TMRAF
OTIS
Сравнение TMRAF c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMRAF | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.53 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.04 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMRAF и OTIS
Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRAF | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.64% | -32.44% | -39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.83% | -25.49% | -17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.76% | -32.44% | -20.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -32.44% | -39.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -28.78% | -29.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -9.45% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.37% | 13.07% | +11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRAF и OTIS
Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRAF | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.78% | 7.39% | +10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 17.70% | +25.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.75% | 21.14% | +31.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 22.36% | +36.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.10% | 25.82% | +24.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRAF и OTIS
Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности OTIS в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.33% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMRAF Tomra Systems ASA | 0.22% | 1.55% | 1.39% | 1.49% | 1.94% | 1.01% | 0.62% | 1.62% | 4.28% | 13.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMRAF и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tomra Systems ASA и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMRAF и OTIS
TMRAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила о валовой прибыли в 405.00M при выручке в 405.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 3.86B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
TMRAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила об операционной прибыли в 49.00M при выручке в 405.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 575.00M при выручке в 3.86B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
TMRAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила о чистой прибыли в 28.00M при выручке в 405.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 428.00M при выручке в 3.86B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
TMRAF and OTIS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRAF has higher volatility (17.78%) compared to OTIS (7.39%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs OTIS's -32.44%.
TMRAF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRAF и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор