Сравнение TMO с SAP
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) and SAP (SAP SE) are both stocks. TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TMO returned 12.54%/yr vs 9.59%/yr for SAP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMO и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -18.92%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%. За последние 10 лет акции TMO превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 12.54% против 9.59% соответственно.
TMO
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -18.92%
- 6 месяцев
- -17.84%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 12.54%
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -43.06%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам TMO и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.92% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
Correlation
The correlation between TMO and SAP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between TMO and SAP has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TMO:
$175.06B
SAP:
$191.76B
TMO:
$18.22
SAP:
€6.13
TMO:
25.76
SAP:
23.16
TMO:
3.91
SAP:
4.46
TMO:
3.37
SAP:
3.70
TMO:
$45.20B
SAP:
€37.34B
TMO:
$17.81B
SAP:
€27.51B
TMO:
$11.16B
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMO vs. SAP — Ранг доходности на риск
TMO
SAP
Сравнение TMO c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMO | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.75 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.94 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -1.58 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMO и SAP
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMO | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -87.91% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -47.71% | +16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -47.71% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -47.71% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -51.31% | +10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.80% | -46.45% | +17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -28.24% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 28.29% | -13.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и SAP
Текущая волатильность для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) составляет 10.57%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что TMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMO | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 14.54% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 30.61% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 34.27% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 28.76% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 28.37% | -1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и SAP
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SAP в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.28% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMO и SAP
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
TMO and SAP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to TMO (10.57%). In terms of maximum drawdown, TMO dropped -71.16% vs SAP's -87.91%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMO и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор