PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMMAX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMMAX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TMMAX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMMAX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		0.99%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, TMMAX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции TMMAX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 9.63% против 12.36% соответственно.

TMMAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.04%
3 года*
11.85%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.63%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с ACIIXTMMAX с RIDAXTMMAX с TWEIXTMMAX с ACTIXTMMAX с HDCTXTMMAX с ASFYX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий TMMAX и VFAIX

TMMAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TMMAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMMAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMMAXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.14

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.32

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.26

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

0.78

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMMAX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMMAX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMMAX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMMAXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.14

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.23

+0.31

Корреляция

Корреляция между TMMAX и VFAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMMAX и VFAIX

Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.94%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок TMMAX и VFAIX

Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMMAXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-78.64%

+37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-14.72%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-25.71%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-44.37%

+10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-11.94%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-18.69%

+13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.92%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TMMAX и VFAIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что TMMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMMAXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.84%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

11.74%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

19.94%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

19.42%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

22.63%

-4.82%