PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMMAX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMMAX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TMMAX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMMAX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		-0.07%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, TMMAX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции TMMAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.51% против 19.48% соответственно.

TMMAX

1 день
0.40%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.51%
1 год
5.91%
3 года*
11.46%
5 лет*
9.81%
10 лет*
9.51%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с ACIIXTMMAX с RIDAXTMMAX с ACTIXTMMAX с TWEIXTMMAX с ASFYXTMMAX с HDCTX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий TMMAX и NASDX

TMMAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

TMMAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMMAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMMAXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.04

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.63

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.87

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

7.07

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMMAX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMMAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMMAX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMMAXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.04

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.29

+0.24

Корреляция

Корреляция между TMMAX и NASDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMMAX и NASDX

Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.20%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		25.20%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок TMMAX и NASDX

Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMMAXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-83.16%

+41.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-12.70%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-35.33%

+12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-35.33%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-8.91%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-34.59%

+29.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.37%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TMMAX и NASDX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) составляет 2.50%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что TMMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMMAXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

6.54%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

12.89%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

22.75%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

23.07%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

22.63%

-4.82%