PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMMAX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMMAX с LEXCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).

TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности TMMAX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMMAX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		0.99%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.63%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Доходность по периодам

С начала года, TMMAX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции TMMAX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 9.63% против 11.90% соответственно.

TMMAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.04%
3 года*
11.85%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.63%

LEXCX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.30%
С начала года
15.63%
6 месяцев
12.84%
1 год
14.00%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с ACIIXTMMAX с RIDAXTMMAX с ACTIXTMMAX с TWEIXTMMAX с ASFYXTMMAX с HDCTX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с LLYLEXCX с BABA

Сравнение комиссий TMMAX и LEXCX

TMMAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund

Доходность на риск

TMMAX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMMAX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMMAXLEXCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.92

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.40

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.10

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

3.77

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMMAX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMMAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа LEXCX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMMAX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMMAXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между TMMAX и LEXCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMMAX и LEXCX

Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности LEXCX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.94%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.43%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Просадки

Сравнение просадок TMMAX и LEXCX

Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и LEXCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMMAXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-50.42%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-12.78%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-19.75%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-39.21%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-0.55%

-9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-7.14%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.75%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TMMAX и LEXCX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) составляет 2.82%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что TMMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMMAXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.32%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

9.42%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

17.71%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

16.39%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

18.90%

-1.09%