PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMMAX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMMAX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности TMMAX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMMAX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		0.99%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, TMMAX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 0.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMMAX имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции DODFX немного впереди с 10.09%.

TMMAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.04%
3 года*
11.85%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.63%

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с ACIIXTMMAX с RIDAXTMMAX с TWEIXTMMAX с ACTIXTMMAX с HDCTXTMMAX с ASFYX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий TMMAX и DODFX

TMMAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

TMMAX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMMAX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMMAXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.82

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.34

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.31

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

8.74

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMMAX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMMAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа DODFX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMMAX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMMAXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.82

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между TMMAX и DODFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMMAX и DODFX

Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.94%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок TMMAX и DODFX

Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMMAXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-63.23%

+21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-11.42%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-24.52%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-44.61%

+11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-8.60%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-11.72%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.02%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TMMAX и DODFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) составляет 2.82%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что TMMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMMAXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

7.14%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

10.03%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

15.17%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

15.81%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

18.25%

-0.44%