Сравнение TMLPX с VGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).
TMLPX управляется Transamerica. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности TMLPX и VGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMLPX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 21.75% | 3.87% | 38.51% | 5.07% | 9.12% | 23.54% | -11.25% | 15.66% | -15.29% | -0.19% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TMLPX показывает доходность 21.75%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 24.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMLPX имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции VGENX немного отстают с 10.86%.
TMLPX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 10.95%
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMLPX и VGENX
TMLPX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.
Доходность на риск
TMLPX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
TMLPX
VGENX
Сравнение TMLPX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMLPX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.44 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.03 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.01 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 14.64 | -10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMLPX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.44 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TMLPX и VGENX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMLPX и VGENX
Дивидендная доходность TMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности VGENX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 3.71% | 4.33% | 3.71% | 7.34% | 4.83% | 4.33% | 6.09% | 5.65% | 6.10% | 5.51% | 3.95% | 5.58% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок TMLPX и VGENX
Максимальная просадка TMLPX за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLPX и VGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMLPX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.18% | -65.37% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -12.30% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -19.72% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.61% | -61.19% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.86% | -14.99% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.53% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMLPX и VGENX
Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) имеют волатильность 3.80% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMLPX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.79% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 8.57% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 14.79% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.64% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 23.26% | -1.47% |