PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMLPX с IIVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMLPX с IIVAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMLPX (Transamerica Energy Infrastructure) and IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - TMLPX is a Energy Equities fund managed by Transamerica, while IIVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TMLPX returned 9.38%/yr vs 10.02%/yr for IIVAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMLPX charges 1.26%/yr vs 1.23%/yr for IIVAX.

Доходность

Сравнение доходности TMLPX и IIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMLPX показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у IIVAX с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции TMLPX уступали акциям IIVAX по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.02% соответственно.

TMLPX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.59%
С начала года
21.52%
6 месяцев
20.75%
1 год
22.11%
3 года*
22.94%
5 лет*
15.60%
10 лет*
9.38%

IIVAX

1 день
0.21%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.71%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMLPX и IIVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		21.52%3.87%38.51%5.07%9.12%23.54%-11.25%15.66%-15.29%-0.19%
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		10.90%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-11.87%15.16%

Correlation

The correlation between TMLPX and IIVAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.64

Over the past year, the correlation between TMLPX and IIVAX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Energy Infrastructure

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TMLPX:
TMLPX с ENFRTMLPX с IMLAXTMLPX с IMOAXTMLPX с VOOTMLPX с THYIXTMLPX с TLOFXTMLPX с CRAK
Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с WFPAXIIVAX с TAHTXIIVAX с CSMCXIIVAX с TIMUXIIVAX с SMMDIIVAX с TISVXIIVAX с TFLIX

Доходность на риск

TMLPX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMLPX
Ранг доходности на риск TMLPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMLPX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMLPXIIVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.86

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.76

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.85

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

9.86

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMLPX vs. IIVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMLPX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIVAX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLPX и IIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMLPXIIVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.38

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.49

-0.27

Просадки

Сравнение просадок TMLPX и IIVAX

Максимальная просадка TMLPX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLPX и IIVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMLPXIIVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-57.38%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.87%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-19.76%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-23.12%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.61%

-44.13%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

0.00%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-8.34%

-14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.56%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TMLPX и IIVAX

Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что TMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMLPXIIVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

3.06%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

8.91%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

13.60%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

18.58%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

20.48%

+1.32%

Сравнение комиссий TMLPX и IIVAX

TMLPX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии IIVAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMLPX и IIVAX

Дивидендная доходность TMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности IIVAX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		9.54%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		3.72%4.33%3.71%7.34%4.83%4.33%6.09%5.65%6.10%5.51%3.95%5.58%

Часто задаваемые вопросы

TMLPX and IIVAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMLPX has higher volatility (6.08%) compared to IIVAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, TMLPX dropped -67.18% vs IIVAX's -57.38%.

IIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMLPX и IIVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор