PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMLPX с IMLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMLPX с IMLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX).

TMLPX управляется Transamerica. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г.. IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TMLPX и IMLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMLPX и IMLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		21.75%3.87%38.51%5.07%9.12%23.54%-11.25%15.66%-15.29%-0.19%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		-2.62%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%15.88%

Доходность по периодам

С начала года, TMLPX показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у IMLAX с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции TMLPX превзошли акции IMLAX по среднегодовой доходности: 10.95% против 7.94% соответственно.

TMLPX

1 день
-0.94%
1 месяц
1.06%
С начала года
21.75%
6 месяцев
20.71%
1 год
18.65%
3 года*
22.53%
5 лет*
17.31%
10 лет*
10.95%

IMLAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.25%
1 год
14.80%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Energy Infrastructure

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с TMLPX:
TMLPX с ENFRTMLPX с VOOTMLPX с CRAKTMLPX с IIVAXTMLPX с THYIXTMLPX с TLOFXTMLPX с IMOAX
Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TMIFXIMLAX с TAHTXIMLAX с TIMUXIMLAX с TISVXIMLAX с TLOFX

Сравнение комиссий TMLPX и IMLAX

TMLPX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии IMLAX в 0.47%.

TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

TMLPX vs. IMLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMLPX
Ранг доходности на риск TMLPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLPX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMLPX c IMLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMLPXIMLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.18

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.70

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.65

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

7.39

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMLPX vs. IMLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMLPX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMLAX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLPX и IMLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMLPXIMLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.18

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.49

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.48

-0.25

Корреляция

Корреляция между TMLPX и IMLAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMLPX и IMLAX

Дивидендная доходность TMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности IMLAX в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		3.71%4.33%3.71%7.34%4.83%4.33%6.09%5.65%6.10%5.51%3.95%5.58%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.09%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%

Просадки

Сравнение просадок TMLPX и IMLAX

Максимальная просадка TMLPX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки IMLAX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLPX и IMLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMLPXIMLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-46.65%

-20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-9.26%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-25.32%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.61%

-27.36%

-28.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-5.63%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.86%

-6.75%

-16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

2.06%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TMLPX и IMLAX

Текущая волатильность для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) составляет 3.80%, в то время как у Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что TMLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMLPXIMLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.80%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

7.75%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

12.94%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

11.94%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

12.12%

+9.67%