PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMLPX с IMOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMLPX с IMOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMLPX (Transamerica Energy Infrastructure) and IMOAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund) are both mutual funds - TMLPX is a Energy Equities fund managed by Transamerica, while IMOAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TMLPX returned 9.38%/yr vs 6.86%/yr for IMOAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMLPX charges 1.26%/yr vs 0.47%/yr for IMOAX.

Доходность

Сравнение доходности TMLPX и IMOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMLPX показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у IMOAX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции TMLPX превзошли акции IMOAX по среднегодовой доходности: 9.38% против 6.86% соответственно.

TMLPX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.59%
С начала года
21.52%
6 месяцев
20.75%
1 год
22.11%
3 года*
22.94%
5 лет*
15.60%
10 лет*
9.38%

IMOAX

1 день
0.15%
1 месяц
3.06%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.11%
1 год
16.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
5.33%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMLPX и IMOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		21.52%3.87%38.51%5.07%9.12%23.54%-11.25%15.66%-15.29%-0.19%
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		5.63%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-6.22%12.45%

Correlation

The correlation between TMLPX and IMOAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.58

The correlation between TMLPX and IMOAX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Energy Infrastructure

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Часто сравнивают с TMLPX:
TMLPX с ENFRTMLPX с IMLAXTMLPX с VOOTMLPX с THYIXTMLPX с IIVAXTMLPX с TLOFXTMLPX с CRAK
Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TLOFXIMOAX с ICLAXIMOAX с TIMUXIMOAX с TAHTXIMOAX с TISVX

Доходность на риск

TMLPX vs. IMOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMLPX
Ранг доходности на риск TMLPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMLPX c IMOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMLPXIMOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.16

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.13

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.69

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

11.98

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMLPX vs. IMOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMLPX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOAX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLPX и IMOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMLPXIMOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.16

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.58

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.61

-0.38

Просадки

Сравнение просадок TMLPX и IMOAX

Максимальная просадка TMLPX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки IMOAX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLPX и IMOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMLPXIMOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-37.71%

-29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.18%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-9.37%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-22.51%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.61%

-22.51%

-33.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

0.00%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-4.91%

-17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.39%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TMLPX и IMOAX

Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что TMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMLPXIMOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

2.37%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

6.20%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

7.70%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

9.18%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

8.96%

+12.84%

Сравнение комиссий TMLPX и IMOAX

TMLPX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии IMOAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMLPX и IMOAX

Дивидендная доходность TMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности IMOAX в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		5.97%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		3.72%4.33%3.71%7.34%4.83%4.33%6.09%5.65%6.10%5.51%3.95%5.58%

Часто задаваемые вопросы

TMLPX and IMOAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMLPX has higher volatility (6.08%) compared to IMOAX (2.37%). In terms of maximum drawdown, TMLPX dropped -67.18% vs IMOAX's -37.71%.

IMOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMLPX и IMOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор