PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMLPX с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMLPX с ENFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).

TMLPX управляется Transamerica. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TMLPX и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMLPX и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		21.75%3.87%38.51%5.07%9.12%23.54%-11.25%15.66%-15.29%-0.19%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		20.63%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, TMLPX показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у ENFR с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции TMLPX уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 10.95% против 13.43% соответственно.

TMLPX

1 день
-0.94%
1 месяц
1.06%
С начала года
21.75%
6 месяцев
20.71%
1 год
18.65%
3 года*
22.53%
5 лет*
17.31%
10 лет*
10.95%

ENFR

1 день
-1.81%
1 месяц
-0.03%
С начала года
20.63%
6 месяцев
19.00%
1 год
19.00%
3 года*
27.90%
5 лет*
23.14%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Energy Infrastructure

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TMLPX:
TMLPX с VOOTMLPX с CRAKTMLPX с IIVAXTMLPX с IMLAXTMLPX с THYIXTMLPX с TLOFXTMLPX с IMOAX
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с UMIENFR с SPY

Сравнение комиссий TMLPX и ENFR

TMLPX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

TMLPX vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMLPX
Ранг доходности на риск TMLPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLPX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMLPX c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMLPXENFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.36

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

4.49

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMLPX vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMLPX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLPX и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMLPXENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.21

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.34

-0.10

Корреляция

Корреляция между TMLPX и ENFR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMLPX и ENFR

Дивидендная доходность TMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности ENFR в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		3.71%4.33%3.71%7.34%4.83%4.33%6.09%5.65%6.10%5.51%3.95%5.58%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.09%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Просадки

Сравнение просадок TMLPX и ENFR

Максимальная просадка TMLPX за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLPX и ENFR.

Загрузка...

Показатели просадок

TMLPXENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-68.28%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-14.80%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-20.29%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.61%

-62.64%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-3.94%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.86%

-16.16%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.48%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TMLPX и ENFR

Текущая волатильность для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) составляет 3.80%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что TMLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMLPXENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.18%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

10.39%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

18.01%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

19.19%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

24.74%

-2.95%