Сравнение TMLPX с VGELX
TMLPX (Transamerica Energy Infrastructure) and VGELX (Vanguard Energy Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, TMLPX returned 9.38%/yr vs 9.54%/yr for VGELX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TMLPX charges 1.26%/yr vs 0.33%/yr for VGELX.
Доходность
Сравнение доходности TMLPX и VGELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMLPX показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у VGELX с доходностью 20.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMLPX имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции VGELX немного впереди с 9.54%.
TMLPX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 20.75%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 9.38%
VGELX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 28.30%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам TMLPX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 21.52% | 3.87% | 38.51% | 5.07% | 9.12% | 23.54% | -11.25% | 15.66% | -15.29% | -0.19% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 20.09% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Correlation
The correlation between TMLPX and VGELX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.81 |
The correlation between TMLPX and VGELX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMLPX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
TMLPX
VGELX
Сравнение TMLPX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMLPX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 5.86 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 20.18 | -10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMLPX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.76 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TMLPX и VGELX
Максимальная просадка TMLPX за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLPX и VGELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMLPX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.18% | -65.22% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -5.69% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -12.30% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -19.72% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.61% | -61.13% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -4.24% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.59% | -19.15% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.65% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMLPX и VGELX
Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что TMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMLPX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.91% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 10.17% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 12.10% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.72% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 23.21% | -1.41% |
Сравнение комиссий TMLPX и VGELX
TMLPX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMLPX и VGELX
Дивидендная доходность TMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности VGELX в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 3.72% | 4.33% | 3.71% | 7.34% | 4.83% | 4.33% | 6.09% | 5.65% | 6.10% | 5.51% | 3.95% | 5.58% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 7.20% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
TMLPX and VGELX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMLPX has higher volatility (6.08%) compared to VGELX (4.91%). In terms of maximum drawdown, TMLPX dropped -67.18% vs VGELX's -65.22%.
VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMLPX и VGELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор