Сравнение TMLPX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
TMLPX управляется Transamerica. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TMLPX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMLPX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 21.75% | 3.87% | 38.51% | 5.07% | 9.12% | 23.54% | -11.25% | 15.66% | -15.29% | -0.19% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TMLPX показывает доходность 21.75%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMLPX имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции VENAX немного впереди с 11.16%.
TMLPX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 10.95%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMLPX и VENAX
TMLPX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
TMLPX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
TMLPX
VENAX
Сравнение TMLPX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMLPX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.51 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.93 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.05 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 5.86 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMLPX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.51 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.29 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TMLPX и VENAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMLPX и VENAX
Дивидендная доходность TMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 3.71% | 4.33% | 3.71% | 7.34% | 4.83% | 4.33% | 6.09% | 5.65% | 6.10% | 5.51% | 3.95% | 5.58% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок TMLPX и VENAX
Максимальная просадка TMLPX за все время составила -67.18%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLPX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMLPX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.18% | -74.42% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -19.04% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -26.59% | +9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.61% | -69.58% | +13.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.23% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.86% | -20.09% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 6.65% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMLPX и VENAX
Текущая волатильность для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что TMLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMLPX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.98% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 13.84% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 24.98% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 26.55% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 30.17% | -8.38% |