Сравнение TMLPX с IALAX
TMLPX (Transamerica Energy Infrastructure) and IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) are both mutual funds - TMLPX is a Energy Equities fund managed by Transamerica, while IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TMLPX returned 9.45%/yr vs 14.43%/yr for IALAX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TMLPX charges 1.26%/yr vs 1.01%/yr for IALAX.
Доходность
Сравнение доходности TMLPX и IALAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMLPX показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции TMLPX уступали акциям IALAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 14.43% соответственно.
TMLPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 21.94%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 9.45%
IALAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам TMLPX и IALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 21.52% | 3.87% | 38.51% | 5.07% | 9.12% | 23.54% | -11.25% | 15.66% | -15.29% | -0.19% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -7.08% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
Correlation
The correlation between TMLPX and IALAX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between TMLPX and IALAX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMLPX vs. IALAX — Ранг доходности на риск
TMLPX
IALAX
Сравнение TMLPX c IALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMLPX | IALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.10 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | -0.19 | +9.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMLPX и IALAX
Максимальная просадка TMLPX за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLPX и IALAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMLPX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.18% | -69.30% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -29.07% | +21.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -32.33% | +15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -69.30% | +52.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.61% | -69.30% | +13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -24.08% | +18.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.50% | -14.85% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 14.33% | -11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMLPX и IALAX
Текущая волатильность для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) составляет 5.23%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что TMLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMLPX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 10.91% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 23.56% | -12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 30.00% | -15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 41.89% | -24.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 34.82% | -13.04% |
Сравнение комиссий TMLPX и IALAX
TMLPX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии IALAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMLPX и IALAX
Дивидендная доходность TMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 2.83% | 4.33% | 3.71% | 7.34% | 4.83% | 4.33% | 6.09% | 5.65% | 6.10% | 5.51% | 3.95% | 5.58% |
Часто задаваемые вопросы
TMLPX and IALAX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (10.91%) compared to TMLPX (5.23%). In terms of maximum drawdown, TMLPX dropped -67.18% vs IALAX's -69.30%.
TMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMLPX и IALAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор