PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMLPX с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMLPX с CRAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMLPX (Transamerica Energy Infrastructure) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, TMLPX returned 9.38%/yr vs 13.22%/yr for CRAK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMLPX charges 1.26%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности TMLPX и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMLPX показывает доходность 21.52%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 32.89%. За последние 10 лет акции TMLPX уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 9.38% против 13.22% соответственно.

TMLPX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.59%
С начала года
21.52%
6 месяцев
19.14%
1 год
24.05%
3 года*
22.94%
5 лет*
15.29%
10 лет*
9.38%

CRAK

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
32.89%
6 месяцев
27.88%
1 год
67.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.48%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMLPX и CRAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		21.52%3.87%38.51%5.07%9.12%23.54%-11.25%15.66%-15.29%-0.19%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		32.89%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%

Correlation

The correlation between TMLPX and CRAK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.61

Over the past year, the correlation between TMLPX and CRAK has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Energy Infrastructure

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с TMLPX:
TMLPX с ENFRTMLPX с IMLAXTMLPX с VOOTMLPX с IMOAXTMLPX с THYIXTMLPX с IIVAXTMLPX с TLOFX
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD

Доходность на риск

TMLPX vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMLPX
Ранг доходности на риск TMLPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMLPX c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMLPXCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.71

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
4.77

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.62

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

7.95

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

22.45

-13.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMLPX vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMLPX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLPX и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMLPXCRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.71

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.66

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.54

-0.31

Просадки

Сравнение просадок TMLPX и CRAK

Максимальная просадка TMLPX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLPX и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMLPXCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-58.80%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.57%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-35.61%

+19.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-35.61%

+19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.61%

-58.80%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-4.06%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.58%

-12.49%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.03%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TMLPX и CRAK

Текущая волатильность для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) составляет 6.02%, в то время как у VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что TMLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMLPXCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.36%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

14.26%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

18.34%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

20.61%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

22.16%

-0.36%

Сравнение комиссий TMLPX и CRAK

TMLPX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMLPX и CRAK

Дивидендная доходность TMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности CRAK в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.52%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		3.72%4.33%3.71%7.34%4.83%4.33%6.09%5.65%6.10%5.51%3.95%5.58%

Часто задаваемые вопросы

TMLPX and CRAK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (6.36%) compared to TMLPX (6.02%). In terms of maximum drawdown, TMLPX dropped -67.18% vs CRAK's -58.80%.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMLPX и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор