Сравнение TMLCX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
TMLCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 мар. 1998 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TMLCX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMLCX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMLCX SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund | -2.58% | 16.92% | 14.52% | 17.40% | -13.36% | 28.49% | 12.19% | 28.39% | -6.25% | 21.17% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TMLCX показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMLCX имеют среднегодовую доходность 11.78%, а акции VFAIX немного впереди с 12.36%.
TMLCX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 11.78%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMLCX и VFAIX
TMLCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
TMLCX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
TMLCX
VFAIX
Сравнение TMLCX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMLCX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.14 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.32 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.26 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 0.78 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMLCX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.14 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.23 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TMLCX и VFAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMLCX и VFAIX
Дивидендная доходность TMLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMLCX SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund | 1.58% | 1.54% | 8.85% | 5.10% | 6.70% | 4.90% | 2.40% | 8.58% | 1.81% | 1.92% | 0.86% | 0.79% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMLCX и VFAIX
Максимальная просадка TMLCX за все время составила -56.64%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLCX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMLCX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.64% | -78.64% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -14.72% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -25.71% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -44.37% | +9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -11.94% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -18.69% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.92% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMLCX и VFAIX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 4.63% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMLCX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.84% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 11.74% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 19.94% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 19.42% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 22.63% | -4.62% |