PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMLCX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMLCX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

TMLCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 мар. 1998 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TMLCX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMLCX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund		-2.58%16.92%14.52%17.40%-13.36%28.49%12.19%28.39%-6.25%21.17%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, TMLCX показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции TMLCX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.78% против 13.56% соответственно.

TMLCX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.70%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.21%
10 лет*
11.78%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с TMLCX:
TMLCX с SPYTMLCX с SCHGTMLCX с SSEYXTMLCX с ASFYXTMLCX с BDJTMLCX с FLCPXTMLCX с SVPFX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий TMLCX и FSKAX

TMLCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

TMLCX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMLCX
Ранг доходности на риск TMLCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLCX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMLCX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMLCXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.98

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.49

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

7.20

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMLCX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMLCX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLCX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMLCXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.98

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.42

Корреляция

Корреляция между TMLCX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMLCX и FSKAX

Дивидендная доходность TMLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund		1.58%1.54%8.85%5.10%6.70%4.90%2.40%8.58%1.81%1.92%0.86%0.79%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок TMLCX и FSKAX

Максимальная просадка TMLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLCX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMLCXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-35.01%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-12.42%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-25.39%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-35.01%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-6.20%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-4.05%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.60%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TMLCX и FSKAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) составляет 4.63%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что TMLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMLCXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.52%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.85%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

18.69%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

17.42%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.44%

-0.43%