Сравнение CAAP с STM
CAAP (Corporación América Airports S.A.) and STM (STMicroelectronics N.V.) are both stocks. CAAP operates in Airports & Air Services (Industrials), while STM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, CAAP returned 35.77%/yr vs 17.48%/yr for STM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAAP и STM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAAP показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 208.16%.
CAAP
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 33.98%
- 5 лет*
- 35.77%
- 10 лет*
- —
STM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 44.59%
- С начала года
- 208.16%
- 6 месяцев
- 210.77%
- 1 год
- 214.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 30.91%
Сравнение доходности по годам CAAP и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAP Corporación América Airports S.A. | 0.08% | 39.34% | 16.19% | 83.96% | 51.30% | 44.61% | -33.50% | -9.50% | -59.57% |
STM STMicroelectronics N.V. | 208.16% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -40.53% |
Correlation
The correlation between CAAP and STM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CAAP:
$4.27B
STM:
$73.73B
CAAP:
$1.77
STM:
$0.15
CAAP:
14.73
STM:
514.66
CAAP:
2.02
STM:
6.01
CAAP:
2.36
STM:
4.15
CAAP:
$2.10B
STM:
$12.40B
CAAP:
$749.06M
STM:
$4.20B
CAAP:
$729.23M
STM:
$2.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAAP vs. STM — Ранг доходности на риск
CAAP
STM
Сравнение CAAP c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación América Airports S.A. (CAAP) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAP | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.58 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 5.94 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 13.56 | -11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAP | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 4.12 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.39 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CAAP и STM
Максимальная просадка CAAP за все время составила -89.88%, примерно равная максимальной просадке STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAP и STM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAAP | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.88% | -94.40% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.68% | -36.35% | +14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.63% | -66.66% | +40.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -66.66% | +40.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.27% | 0.00% | -14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.56% | -55.24% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 15.89% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAP и STM
Текущая волатильность для Corporación América Airports S.A. (CAAP) составляет 13.00%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что CAAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAAP | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 20.83% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.40% | 38.06% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.32% | 52.37% | -13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.56% | 44.63% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.57% | 44.14% | +8.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAP и STM
CAAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAP Corporación América Airports S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.45% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAAP и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporación América Airports S.A. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAAP и STM
CAAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corporación América Airports S.A. сообщила о валовой прибыли в 198.55M при выручке в 537.62M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
CAAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corporación América Airports S.A. сообщила об операционной прибыли в 139.88M при выручке в 537.62M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
CAAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corporación América Airports S.A. сообщила о чистой прибыли в 77.05M при выручке в 537.62M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
CAAP and STM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STM has higher volatility (20.83%) compared to CAAP (13.00%). In terms of maximum drawdown, CAAP dropped -89.88% vs STM's -94.40%.
STM currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAAP и STM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор