PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAAP с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAP с ^SP500TR

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corporación América Airports S.A. (CAAP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAAP или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между CAAP и ^SP500TR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAAP и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corporación América Airports S.A. (CAAP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.02%
127.57%
CAAP
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAAP:

0.40

^SP500TR:

0.75

Коэф-т Сортино

CAAP:

0.83

^SP500TR:

1.15

Коэф-т Омега

CAAP:

1.10

^SP500TR:

1.17

Коэф-т Кальмара

CAAP:

0.61

^SP500TR:

0.77

Коэф-т Мартина

CAAP:

1.51

^SP500TR:

3.07

Индекс Язвы

CAAP:

10.12%

^SP500TR:

4.71%

Дневная вол-ть

CAAP:

38.10%

^SP500TR:

19.40%

Макс. просадка

CAAP:

-89.88%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

CAAP:

-5.56%

^SP500TR:

-7.21%

Доходность по периодам

С начала года, CAAP показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -2.91%.

CAAP

С начала года

4.61%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

6.20%

1 год

12.70%

5 лет

53.58%

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-2.91%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

-0.07%

1 год

12.40%

5 лет

16.71%

10 лет

12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAAP и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAP
Ранг риск-скорректированной доходности CAAP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAAP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAAP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación América Airports S.A. (CAAP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAAP, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAAP: 0.40
^SP500TR: 0.75
Коэффициент Сортино CAAP, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAAP: 0.83
^SP500TR: 1.15
Коэффициент Омега CAAP, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAAP: 1.10
^SP500TR: 1.17
Коэффициент Кальмара CAAP, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAAP: 0.61
^SP500TR: 0.77
Коэффициент Мартина CAAP, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CAAP: 1.51
^SP500TR: 3.07

Показатель коэффициента Шарпа CAAP на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAP и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.40
0.75
CAAP
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок CAAP и ^SP500TR

Максимальная просадка CAAP за все время составила -89.88%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAP и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.56%
-7.21%
CAAP
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности CAAP и ^SP500TR

Corporación América Airports S.A. (CAAP) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что CAAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.49%
14.16%
CAAP
^SP500TR