PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAP с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAP с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corporación América Airports S.A. (CAAP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности CAAP и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corporación América Airports S.A. (CAAP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAP и ^SP500TR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CAAP
Corporación América Airports S.A.		-0.42%39.34%16.19%83.96%51.30%44.61%-33.50%-9.50%-59.57%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-9.52%

Доходность по периодам

С начала года, CAAP показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%.

CAAP

1 день
2.37%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
46.02%
1 год
38.30%
3 года*
36.50%
5 лет*
39.05%
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corporación América Airports S.A.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с CAAP:
CAAP с CPACAAP с OMABCAAP с RYAAYCAAP с TMHCCAAP с ENPHCAAP с STMCAAP с INSW
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

CAAP vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAP
Ранг доходности на риск CAAP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación América Airports S.A. (CAAP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAP^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.52

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.54

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

7.32

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAP vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAP на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAP и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAP^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.00

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.71

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.62

-0.52

Корреляция

Корреляция между CAAP и ^SP500TR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CAAP и ^SP500TR

Максимальная просадка CAAP за все время составила -89.88%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAP и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAP^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.88%

-55.25%

-34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.68%

-12.12%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-24.49%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.70%

-5.55%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.12%

-8.20%

-34.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

2.55%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAP и ^SP500TR

Corporación América Airports S.A. (CAAP) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что CAAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAP^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

5.38%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.34%

9.55%

+18.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.19%

18.32%

+21.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.86%

16.90%

+18.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.86%

18.05%

+34.81%