PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAP с RYAAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAAP с RYAAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAAP (Corporación América Airports S.A.) and RYAAY (Ryanair Holdings plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CAAP in Airports & Air Services, RYAAY in Airlines. Over the past 5 years, CAAP returned 35.77%/yr vs 5.73%/yr for RYAAY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAAP и RYAAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corporación América Airports S.A. (CAAP) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAAP показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у RYAAY с доходностью -20.31%.

CAAP

1 день
-3.81%
1 месяц
8.96%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
26.31%
3 года*
33.98%
5 лет*
35.77%
10 лет*
—

RYAAY

1 день
-2.67%
1 месяц
7.34%
С начала года
-20.31%
6 месяцев
-12.42%
1 год
4.95%
3 года*
12.10%
5 лет*
5.73%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAAP и RYAAY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CAAP
Corporación América Airports S.A.		0.08%39.34%16.19%83.96%51.30%44.61%-33.50%-9.50%-59.57%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		-20.31%69.01%-16.14%78.38%-26.94%-6.96%25.53%22.81%-41.91%

Correlation

The correlation between CAAP and RYAAY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.26

The correlation between CAAP and RYAAY shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAAP:

$4.27B

RYAAY:

$29.83B

EPS

CAAP:

$1.77

RYAAY:

$4.08

Коэффициент P/E

CAAP:

14.73

RYAAY:

14.01

Коэффициент PEG

CAAP:

0.03

RYAAY:

0.19

Коэффициент P/S

CAAP:

2.02

RYAAY:

1.95

Коэффициент P/B

CAAP:

2.36

RYAAY:

2.95

Общая выручка (12 мес.)

CAAP:

$2.10B

RYAAY:

$15.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAAP:

$749.06M

RYAAY:

$3.93B

EBITDA (12 мес.)

CAAP:

$729.23M

RYAAY:

$3.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corporación América Airports S.A.

Ryanair Holdings plc

Часто сравнивают с CAAP:
CAAP с CPACAAP с OMABCAAP с TMHCCAAP с ^SP500TRCAAP с ENPHCAAP с STMCAAP с INSW
Часто сравнивают с RYAAY:
RYAAY с EZJ.LRYAAY с DALRYAAY с SPYRYAAY с QQQRYAAY с ^GSPCRYAAY с STMRYAAY с ABNB

Доходность на риск

CAAP vs. RYAAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAP
Ранг доходности на риск CAAP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RYAAY
Ранг доходности на риск RYAAY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAAY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAAY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAAY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAP c RYAAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación América Airports S.A. (CAAP) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAPRYAAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.14

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.48

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

0.18

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

0.43

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAP vs. RYAAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAP на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа RYAAY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAP и RYAAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAPRYAAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.14

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.16

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.39

-0.28

Просадки

Сравнение просадок CAAP и RYAAY

Максимальная просадка CAAP за все время составила -89.88%, что больше максимальной просадки RYAAY в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAP и RYAAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAAPRYAAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.88%

-67.68%

-22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.68%

-27.40%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.63%

-36.05%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-54.89%

+28.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.27%

-22.07%

+7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.56%

-19.84%

-22.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

11.44%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAP и RYAAY

Текущая волатильность для Corporación América Airports S.A. (CAAP) составляет 13.00%, в то время как у Ryanair Holdings plc (RYAAY) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что CAAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAAPRYAAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

13.76%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

28.40%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.32%

34.75%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.56%

35.36%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.57%

36.49%

+16.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAP и RYAAY

CAAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAP
Corporación América Airports S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		1.73%1.39%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAAP и RYAAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporación América Airports S.A. и Ryanair Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
537.62M
2.55B
(CAAP) Общая выручка
(RYAAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAAP и RYAAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corporación América Airports S.A. и Ryanair Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
36.9%
-12.5%
Активы портфеля
CAAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corporación América Airports S.A. сообщила о валовой прибыли в 198.55M при выручке в 537.62M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

RYAAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в -318.76M при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в -12.5%.

CAAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corporación América Airports S.A. сообщила об операционной прибыли в 139.88M при выручке в 537.62M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.

RYAAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -512.80M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности -20.1%.

CAAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corporación América Airports S.A. сообщила о чистой прибыли в 77.05M при выручке в 537.62M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

RYAAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -402.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.

Часто задаваемые вопросы

CAAP and RYAAY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAAY has higher volatility (13.76%) compared to CAAP (13.00%). In terms of maximum drawdown, CAAP dropped -89.88% vs RYAAY's -67.68%.

CAAP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAAP и RYAAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор