Сравнение TMH с XRT
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return while XRT tracks the S&P Retail Select Industry. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMH charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for XRT.
Доходность
Сравнение доходности TMH и XRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам TMH и XRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -5.82% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -2.43% |
Correlation
The correlation between TMH and XRT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. XRT — Ранг доходности на риск
TMH
XRT
Сравнение TMH c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMH | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -5.34 | 0.35 | -5.68 |
Просадки
Сравнение просадок TMH и XRT
Максимальная просадка TMH за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и XRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -65.81% | +59.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -13.66% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -15.00% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и XRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 20.34% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 26.90% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 27.15% | -7.23% |
Сравнение комиссий TMH и XRT
TMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XRT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и XRT
TMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.83% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and XRT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XRT.
XRT has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for TMH.
TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while XRT tracks S&P Retail Select Industry. They also come from different issuers: ADRhedged and State Street. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.35% for XRT.
Подберите оптимальное распределение для TMH и XRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор