Сравнение TMH с XRT
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return while XRT tracks the S&P Retail Select Industry. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMH charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for XRT.
Доходность
Сравнение доходности TMH и XRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRT
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам TMH и XRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -2.25% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 8.00% |
Correlation
The correlation between TMH and XRT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. XRT — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRT
Сравнение TMH c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и XRT
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и XRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -65.81% | +55.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -6.27% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -14.97% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и XRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 20.63% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 26.89% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 27.16% | -1.22% |
Сравнение комиссий TMH и XRT
TMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XRT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и XRT
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности XRT в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 4.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.74% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and XRT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XRT.
TMH has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 0.74% for XRT.
TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while XRT tracks S&P Retail Select Industry. They also come from different issuers: ADRhedged and State Street. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.35% for XRT.
Подберите оптимальное распределение для TMH и XRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор