Сравнение TMH с VCR
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return while VCR tracks the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMH charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности TMH и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение доходности по годам TMH и VCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -2.25% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -1.31% |
Correlation
The correlation between TMH and VCR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. VCR — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VCR
Сравнение TMH c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и VCR
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -61.54% | +51.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -3.31% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -9.37% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и VCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 18.89% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 24.14% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 22.43% | +3.51% |
Сравнение комиссий TMH и VCR
TMH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и VCR
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VCR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 4.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.72% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and VCR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for TMH.
TMH has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 0.72% for VCR.
TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.10% for VCR.
Подберите оптимальное распределение для TMH и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор