Сравнение TMH с IYE
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - TMH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TMH charges 0.19%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности TMH и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 28.65%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам TMH и IYE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -2.25% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 0.68% |
Correlation
The correlation between TMH and IYE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. IYE — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYE
Сравнение TMH c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и IYE
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -73.74% | +63.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -8.10% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -19.32% | +13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и IYE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 20.41% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 25.55% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 29.50% | -3.56% |
Сравнение комиссий TMH и IYE
TMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и IYE
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности IYE в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.21% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 4.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and IYE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.
TMH has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 2.21% for IYE.
TMH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IYE is Energy Equities. TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. They also come from different issuers: ADRhedged and iShares. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.42% for IYE.
Подберите оптимальное распределение для TMH и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор