Сравнение TMFX с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
TMFX и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMFX и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFX и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | -7.21% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -0.59%.
TMFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFX и VXF
TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
TMFX vs. VXF — Ранг доходности на риск
TMFX
VXF
Сравнение TMFX c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFX | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.92 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.42 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.48 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 6.06 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.92 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.43 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TMFX и VXF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и VXF
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок TMFX и VXF
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -58.03% | +23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -14.68% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -6.47% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -9.61% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.59% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и VXF
Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 6.46%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.89% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 13.50% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 23.05% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 22.35% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 22.25% | +1.37% |