PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с TMFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с TMFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index, while TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool. TMFX is passively managed, while TMFG is actively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 13.61%/yr vs 12.53%/yr for TMFG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for TMFG.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и TMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у TMFG с доходностью 1.99%.

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFG

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.14%
1 год
3.83%
3 года*
12.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и TMFG

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		1.99%6.75%15.45%28.36%-28.17%

Correlation

The correlation between TMFX and TMFG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.87

The correlation between TMFX and TMFG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFX и TMFG

Секторы
TMFX
TMFG

Технологии

28.8%
12.0%

Здравоохранение

17.6%
5.6%

Потребительский циклический сектор

16.9%
11.9%

Промышленность

14.1%
21.4%

Финансовые услуги

10.5%
18.2%

Коммуникационные услуги

5.6%
14.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.9%

Недвижимость

2.1%
8.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFX
28.8%
TMFG
12.0%

Здравоохранение

TMFX
17.6%
TMFG
5.6%

Потребительский циклический сектор

TMFX
16.9%
TMFG
11.9%

Промышленность

TMFX
14.1%
TMFG
21.4%

Финансовые услуги

TMFX
10.5%
TMFG
18.2%

Коммуникационные услуги

TMFX
5.6%
TMFG
14.3%

Потребительский защитный сектор

TMFX
2.7%
TMFG
5.9%

Недвижимость

TMFX
2.1%
TMFG
8.8%

Сырьевые материалы

TMFX
1.6%
TMFG
1.8%

Энергетика

TMFX
0.0%
TMFG

-

Коммунальные услуги

TMFX

-

TMFG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

Motley Fool Global Opportunities ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT
Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с WLDRTMFG с GABFTMFG с VT

Доходность на риск

TMFX vs. TMFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c TMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXTMFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.30

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.51

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

0.33

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

1.10

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. TMFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа TMFG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и TMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXTMFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.30

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.20

-0.08

Просадки

Сравнение просадок TMFX и TMFG

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, примерно равная максимальной просадке TMFG в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и TMFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXTMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-33.66%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-11.81%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-16.60%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.16%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-10.49%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.48%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и TMFG

Motley Fool Next Index ETF (TMFX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что TMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXTMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.64%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

10.07%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

13.03%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

18.60%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

18.60%

+4.79%

Сравнение комиссий TMFX и TMFG

TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFG в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и TMFG

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TMFG в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.26%0.27%13.94%5.42%0.70%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and TMFG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFX has higher volatility (4.11%) compared to TMFG (2.64%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.30% vs TMFG's -33.66%.

On 3-year performance, TMFX leads with 13.61% vs 12.53% for TMFG. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFX has performed better with a 13.61% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.

TMFG has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.05% for TMFX.

TMFX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while TMFG is Global Equities. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.85% for TMFG.

TMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и TMFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор