PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFX с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMFX и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 20.04%.


TMFX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.68%
6 месяцев
-0.26%
1 год
10.28%
3 года*
12.37%
5 лет*
10 лет*

QQQJ

1 день
-1.14%
1 месяц
2.22%
С начала года
20.04%
6 месяцев
17.68%
1 год
41.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
6.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и QQQJ


2026 (YTD)20252024202320222021
TMFX
Motley Fool Next Index ETF
1.68%10.41%16.04%17.95%-28.16%-0.65%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
20.04%20.44%15.36%13.68%-28.25%-0.53%

Correlation

The correlation between TMFX and QQQJ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.93

The correlation between TMFX and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Next Index ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Доходность на риск

TMFX vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMFXQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

3.56

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

14.75

-12.41

TMFX vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFX и QQQJ

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и QQQJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMFXQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-39.57%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-11.84%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-22.46%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-3.24%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-15.62%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.85%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и QQQJ

Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 5.40%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMFXQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.18%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

15.70%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

19.00%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

22.18%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

22.11%

+1.22%

Сравнение комиссий TMFX и QQQJ

TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и QQQJ

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QQQJ в 0.55%


ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF
0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TMFX and QQQJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (7.18%) compared to TMFX (5.40%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.72% vs QQQJ's -39.57%.

On 3-year performance, QQQJ leads with 21.29% vs 12.37% for TMFX. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQJ has performed better with a 21.29% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for TMFX.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.05% for TMFX.

TMFX tracks Motley Fool Next Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор