Сравнение TMFX с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
TMFX и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFX и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFX и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | -7.21% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.
TMFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFX и QMOM
TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
TMFX vs. QMOM — Ранг доходности на риск
TMFX
QMOM
Сравнение TMFX c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFX | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.08 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.33 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 4.59 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFX | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.46 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между TMFX и QMOM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и QMOM
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок TMFX и QMOM
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFX | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -39.13% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -13.55% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -5.53% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -13.11% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.93% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и QMOM
Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 6.46%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFX | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 11.62% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 19.19% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 25.76% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 24.73% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 26.28% | -2.66% |