PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с PDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFX с PDP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).

TMFX и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFX и PDP

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		-7.21%10.41%16.04%17.95%-28.16%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		5.92%8.37%26.06%20.88%-24.49%

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%.

TMFX

1 день
0.12%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-7.49%
1 год
8.98%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с JSMLTMFX с QQQTMFX с VOOTMFX с SPYTMFX с BRK-BTMFX с VB
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с RSPPDP с BBUS

Сравнение комиссий TMFX и PDP

TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.

PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
TMFX
Motley Fool Next Index ETF

Доходность на риск

TMFX vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.95

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.40

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.95

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

6.34

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PDP равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.95

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.42

-0.41

Корреляция

Корреляция между TMFX и PDP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и PDP

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PDP в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Просадки

Сравнение просадок TMFX и PDP

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и PDP.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFXPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-59.34%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-12.04%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-5.54%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-10.69%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.70%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и PDP

Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 6.46%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFXPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

9.91%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

18.70%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

24.22%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

21.94%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

21.44%

+2.18%