PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с MDYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TMFX tracks the Motley Fool Next Index while MDYG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 13.61%/yr vs 18.05%/yr for MDYG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 19.12%.

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDYG

1 день
0.19%
1 месяц
5.83%
С начала года
19.12%
6 месяцев
19.35%
1 год
29.98%
3 года*
18.05%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и MDYG

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.12%7.22%15.84%17.30%-18.92%

Correlation

The correlation between TMFX and MDYG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between TMFX and MDYG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFX и MDYG

Секторы
TMFX
MDYG

Технологии

28.8%
21.5%

Здравоохранение

17.6%
13.7%

Потребительский циклический сектор

16.9%
8.1%

Промышленность

14.1%
30.9%

Финансовые услуги

10.5%
7.1%

Коммуникационные услуги

5.6%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.1%

Недвижимость

2.1%
5.6%

Сырьевые материалы

1.6%
3.7%

Энергетика

0.0%
3.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

TMFX
28.8%
MDYG
21.5%

Здравоохранение

TMFX
17.6%
MDYG
13.7%

Потребительский циклический сектор

TMFX
16.9%
MDYG
8.1%

Промышленность

TMFX
14.1%
MDYG
30.9%

Финансовые услуги

TMFX
10.5%
MDYG
7.1%

Коммуникационные услуги

TMFX
5.6%
MDYG
1.5%

Потребительский защитный сектор

TMFX
2.7%
MDYG
2.1%

Недвижимость

TMFX
2.1%
MDYG
5.6%

Сырьевые материалы

TMFX
1.6%
MDYG
3.7%

Энергетика

TMFX
0.0%
MDYG
3.7%

Коммунальные услуги

TMFX

-

MDYG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD

Доходность на риск

TMFX vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXMDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.77

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.54

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.04

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

12.15

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа MDYG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXMDYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.77

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.48

-0.36

Просадки

Сравнение просадок TMFX и MDYG

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и MDYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-58.44%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-9.91%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-25.45%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

0.00%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-8.03%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.47%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и MDYG

Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 4.11%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.23%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

13.22%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

17.05%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

20.62%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

21.05%

+2.34%

Сравнение комиссий TMFX и MDYG

TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и MDYG

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности MDYG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and MDYG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYG has higher volatility (5.23%) compared to TMFX (4.11%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.30% vs MDYG's -58.44%.

On 3-year performance, MDYG leads with 18.05% vs 13.61% for TMFX. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MDYG has performed better with a 18.05% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for TMFX.

MDYG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.05% for TMFX.

TMFX tracks Motley Fool Next Index, while MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: Motley Fool and State Street. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.15% for MDYG.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и MDYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор